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金工磨刀石系列之一:常用股票行业分类手段香港报码最快开奖结果

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2020-01-13 点击数:

  “金工磨刀石”系列是咱们全新推出的磋议系列,取意自“磨刀不误砍柴工”。该系列要点闭心量化战略开采进程中不妨会际遇的“细节”题目,包含数据措置、参数选拔、组合构修、香港报码最快开奖结果编程逻辑效用等,这些往往正在磋议中被轻忽或主观臆断。模子即是细节的组合,咱们渴望该系列能为投资者供给最适用的第一手量化研发参考原料。香港报码最快开奖结果

  正在做指数加强组合和因子考验时,咱们必要对股票举办行业分类。老彩民高手论坛网站 让其中一个主题不显示分类信息,本讲述重要对照磋议对照申万一级行业(28个)、中信一级行业(29个)和Wind二级行业(24个)三种行业分类步骤的不同和合用状况。

  正在三种行业分类中,中信一级行业指数月度调剂因素股的频率更契合量化组合的构修,况且因素股调剂频率高,剔除银行和非银金融后的均匀行业同步率显明高于申万一级和Wind二级,必定水平上表明其行业划分更为确切,更适合举动量化战略磋议中的行业分类步骤。

  但必要戒备的是,中信一级行业是把保障和多元金融行业统归到非银金融行业中,借使是做中证500指数的加强,这个影响不大;但借使是做沪深300指数加强,多元金融行业和保障行业阔别占到了沪深300指数权重的10.7%和5.8%(2016.01.21日数据),这个工夫就有须要把保障从非银金融行业中孑立布列出来举动一个行业,不然像2014年的11、12两个月,多元金融指数涨了近100%,而保障指数仅涨了65%,这时借使不把保障行业单列,而是正在全豹非银指数成份股内选股,不妨变成该行业选出的股票大幅跑输行业指数。